Roberto Bolaño, compenetrado estrechamente con el ambiente intelectual mexicano, sintió que ya estaba bastante "enliteraturizado" (como él siempre decía) como para seguir viviendo en México. Además, declaró haber sufrido una gran pena de amor que lo impulsó a irse: "En realidad una de las razones por las que me vine es que había roto con mi compañera, la primera chica con la que viví. Me fui porque ya no soportaba tanto desamor, como diría la ranchera. Si me quedaba en México me iba a colgar, sabía que me iba a morir" (Meruane, Lina. "La estrella distante de las letras chilenas", Caras, (258): 94-97, 20 de febrero, 1998).

En 1977 se fue rumbo a Europa. Deambuló por diversos países y hasta estuvo en el norte de África. Su sentimiento de exilio se fue acrecentando hasta formar parte de él. Para sobrevivir, efectuó de todo tipo de labores: "No existe trabajo que no haya hecho. He cargado barcos, he sido camarero, recepcionista, basurero, guarda nocturno de un camping, hasta mayordomo. Todo para ser un hoy un escritor disciplinado, convencido de que lo más importante para escribir es tener paciencia, mucha paciencia" (Fernández Santos, Elsa. "El chileno de la calle del loro", Paula, (782): 86-89, agosto, 1998).

En 1978 llegó a Barcelona y se enamoró de la ciudad: "No he visto nada como la Barcelona de los años 70. Llegué creyendo que lo había visto todo y hecho todo y no sabía nada de nada" (Fernández Santos, Elsa. "El chileno de la calle del loro", Paula, (782): 86-89, agosto, 1998). En primera instancia, él tenía intenciones de quedarse en Suecia. Sin embargo, su madre vivía en España hace dos años y estaba muy enferma, por lo que quiso quedarse con ella, esperando que se recuperara. Mientras tanto, fue encantándose con Barcelona, hasta que no pudo evitar establecerse: "Era una verdadera belleza, una ciudad en movimiento con una atmósfera de júbilo y de que todo era posible. Se confundía la política con la fiesta, con una gran liberación sexual, un gran estallido sexual, un deseo de hacer cosas constantemente, que probablemente era artificial, no me hago muchas ilusiones al respecto, pero, artificial o verdadero, era tremendamente seductor. Para mí fue un descubrimiento, y me enamoré de la ciudad. En Barcelona aprendí cosas que yo creía que sabía pero en realidad no sabía" (García Luis, "Entrevista a Roberto Bolaño". sololiteratura.com, abril, 2001).

Aquí permaneció por un tiempo, hasta que se cansó, pues aparte de vivir en una calle muy céntrica, lo visitaban miles de personas. En 1982 contrajo matrimonio con una catalana, Carolina López y en 1983 se fue a Girona. Finalmente, se trasladó a Blanes, donde se instaló.